Risk Sensitive Generalization of Minimum Variance Estimation and Control *
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
A generalization of the minimum variance analysis method
In order to determine the normal direction of the magnetopause, the minimum variance analysis technique is frequently used: it is applied to the magnetic field data of a magnetopause crossing observed by a satellite, and provides the direction along which the magnetic field variation is minimum. In this study we propose a method to extend naturally the framework of the minimum variance analysis...
متن کامل1 Minimum Variance Filters and Mixed Spectrum Estimation
Résumé Cet article présente un estimateur de densité spectrale défini à partir d’un estimateur du Minimum de Variance (MV) Normalisé tel que celui proposé par Lagunas. Avec une résolution fréquentielle équivalente, l’objectif de ce nouvel estimateur est de préserver l’estimation de l’amplitude contrairement à l’estimateur de Lagunas. Cette proposition s’appuie sur l’étude de la fonction de tran...
متن کاملWeak Lensing Reconstruction and Power Spectrum Estimation: Minimum Variance Methods
Large-scale structure distorts the images of background galaxies, which allows one to measure directly the projected distribution of dark matter in the universe and determine its power spectrum. Here we address the question of how to extract this information from the observations. We derive minimum variance estimators for projected density reconstruction and its power spectrum and apply them to...
متن کاملDifferential Privacy and Minimum-Variance Unbiased Estimation in Multi-Agent Control Systems
In a discrete-time linear multi-agent control system, where the agents are coupled via an environmental state, knowledge of the environmental state is desirable to control the agents locally. However, since the environmental state depends on the behavior of the agents, sharing it directly among these agents jeopardizes the privacy of the agents’ profiles, defined as the combination of the agent...
متن کاملthe study of practical and theoretical foundation of credit risk and its coverage
پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: IFAC Proceedings Volumes
سال: 1995
ISSN: 1474-6670
DOI: 10.1016/s1474-6670(17)46866-2